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2019-01-21 12:54

  汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)2018第四季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本《基金合同》生效之日为2018年05月23日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年05月23日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年四季度沪深300指数下跌12.45%,创业板指下跌11.39%,恒生指数下跌6.99%。本季度市场在十一节后遭遇快速下跌,美股也经历了大幅调整,全球市场连锁反应。中美贸易摩擦在四季度陷入僵局,引发对全球经济增长的担忧。同时,美国经济数据支持2018年内继续加息,导致中美利差不断收窄,新兴市场资金流出压力增大,陆股通资金净流出。为稳定国内市场预期,监管频繁发声要在完善市场基本制度、鼓励长期资金入市、促进国企改革和民企发展、扩大开放等几个方面着手落实。同时,理财新规、理财子公司业务规范继资管新规后陆续落地。12月,中央政治局会议、中央经济工作会议召开,提出了2019年经济工作“稳”字为主的基调,强调“宏观政策要强化逆周期调节”,首提“改善货币政策传导机制”,并且央行创设中期借贷便利(TMLF)目的就是打通这个传导机制,修复民企融资,分担银行风险,金融监管及货币政策边际宽松明显。

  四季度紧信用的环境得以改善,但信用放松的滞后效应导致并未出现明显的融资上升,非金融企业盈利下滑短期尚未得到抑制,预计2019年一季度A股市场还将面临企业下调盈利预期的压力。

  汽车行业在2018年遭遇了社会消费增速下滑带来的销售减少、库存增加,但新能源汽车是汽车板块中销售最好的板块,同比、环比均保持高增长,但由于补贴调整后市场化竞争对于产业链利润的压制较大,产业链优胜劣汰仍在进行中,前三个季度新能源汽车指数出现了较大幅度的下跌。中期来看,产业链通过价格竞争、技术进步、利润压缩将过剩落后产能出清利于产业链健康发展,新能源汽车产业指数也根据产业发展状况剔除了主业不清晰、盲目扩产能、规模不经济的上市公司。长期看,新能源汽车产业仍然是我国战略发展的重要产业,政策预期清晰,板块配置价值将持续提升。

  报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  截至本报告期末,汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金份额净值为0.7681元,本报告期基金份额净值增长率为-12.90%;截至本报告期末汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C基金份额净值为0.7660元,本报告期基金份额净值增长率为-12.97%;同期业绩比较基准收益率为-13.70%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2、本基金于2018年5月23日成立。本公司于2018年5月11日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,003,600.36份,认购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的认购费率。

  1、中国证监会批准汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)募集的文件;

  2、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;

  3、《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;

  5、报告期内汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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